2021年中級銀行從業(yè)《風險管理》臨考卷
A.在管理理念上，改進交易對手信用風險計量水平，開發(fā)交易對手信用風險計量系統(tǒng)，提高精細化程度
B.在管理架構(gòu)上，在加強信用風險組合管理的同時，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理
C.在管理手段上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理
D.在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度
D
A.對于不擅長的且不愿承擔風險的業(yè)務(wù)，直接退出該業(yè)務(wù)的市場以避免風險
B.在發(fā)放貸款時，要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證
C.某銀行在從事衍生品交易業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)近期有可能會出現(xiàn)影響價格的因素，會導致銀行資產(chǎn)產(chǎn)生巨大的波動，而選擇中斷該業(yè)務(wù)
D.A銀行由于風險控制能力有限，為了穩(wěn)定發(fā)展，對于預期風險較大的業(yè)務(wù)都選擇不進行買賣
B
A.次級、可疑、損失三類合稱為不良貸款
B.盡管目前借款人有能力償還貸款本息,但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款,屬于關(guān)注類貸款
C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級分類
D.借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款,屬于可疑類貸款
D
A.相對擴張
B.相對收縮
C.不變
D.不確定
A
A.5%
B.1%
C.6%
D.8%
B
A.資本計量和管理
B.財務(wù)會計報告
C.公司治理情況
D.年度重大事項
A
A.正相關(guān)
B.無關(guān)
C.負相關(guān)
D.以上都不對
C
A.敏感性測試
B.情景分析
C.情景測試
D.敏感性分析
A
A.貸款抵押率
B.月供收入比
C.按揭貸款余額
D.房產(chǎn)評估價值
B
A.殘差圖
B.均方誤差
C.標準法
D.模型擬合優(yōu)良性評價準則
C
A."綠色"企業(yè)償債能力下降、抵押品貶值，銀行信用風險上升
B.銀行持有的"棕色"資產(chǎn)預期收益減少、市場價值下降，市場風險上升
C.債務(wù)人違約、銀行持有的"棕色"資產(chǎn)貶值或面臨拋售導致銀行可獲取資金少于預期，流動性風險上升
D.氣候相關(guān)政策轉(zhuǎn)向，持有"棕色"資產(chǎn)的銀行聲譽風險上升
A
A.符合監(jiān)管要求
B.保證一定的收益性
C.符合銀行實際
D.保證一定的前瞻性
B
A.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面
B.操作風險具有營利性
C.流動性風險通常被看做是一種綜合性風險
D.法律風險是一種特殊類型的操作風險
B
A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢
B.評估戰(zhàn)略目標和內(nèi)部環(huán)境對資本水平的影響
C.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議
D.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險
B
A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件
B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件
C.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件
D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件
B
A.實物資產(chǎn)的損壞
B.外部欺詐事件
C.內(nèi)部欺詐事件
D.資產(chǎn)損失
D
A.主動超限
B.被動超限
C.實質(zhì)性超限
D.非實質(zhì)性超限
C
A.董事會
B.董事長
C.總經(jīng)理
D.信息科技管理委員會
D
A.風險評估
B.資本規(guī)劃
C.壓力測試
D.情景模式
D
A.戰(zhàn)略風險
B.操作風險
C.信用風險
D.聲譽風險
D
A.監(jiān)管資本
B.災(zāi)難性損失
C.預期損失
D.非預期損失
D
A.市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制
B.機構(gòu)準入是指依據(jù)法定標準．批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立
C.業(yè)務(wù)準入是指以保護存款者利益為導向，批準銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種
D.高級管理人員的準入，是指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準或認可
C
A.賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本
B.持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本
C.核心一級資本、其他一級資本、二級資本
D.實收資本、資本公積、盈余資本
A
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.股東大會
D.高級管理層
D
A.自有資本
B.經(jīng)濟資本
C.借入資本
D.核心一級資本
C
A.平均債務(wù)承受額
B.長期債務(wù)承受額
C.最高債務(wù)承受額
D.最低債務(wù)承受額
A.操作風險牽頭部門
B.高管層
C.相關(guān)業(yè)務(wù)部門
D.董事會
A.通過建立銀行業(yè)金融機構(gòu)信息披露要求，提高其經(jīng)營管理透明度
B.使市場參與者能夠用及時、可靠的信息對銀行業(yè)務(wù)及內(nèi)在風險進行評估
C.獎勵有效管理風險、經(jīng)營效益良好的銀行，懲戒風險管理不善或效率低下的銀行
D.市場約束機制是發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督作用
A.內(nèi)控風險
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性
C.資本充足性
D.風險狀況
A.商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要運用資產(chǎn)組合模型兩種方法
B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權(quán)重，得出對多個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)
C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測
D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置
A.12萬元
B.7.2萬元
C.4.8萬元
D.3.2萬元
A.盈利能力
B.領(lǐng)導能力
C.企業(yè)社會責任
D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃
A.商業(yè)銀行進行風險加總，應(yīng)當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染
B.商業(yè)銀行應(yīng)當消除各類主要風險
C.商業(yè)銀行應(yīng)當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險
D.商業(yè)銀行應(yīng)當有效評估和管理各類主要風險
A.985.62萬元
B.960.26萬元
C.957.57萬元
D.925.47萬元
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.理事會
D.股東大會
A.價值
B.缺口
C.頭寸
D.敞口
A.商業(yè)票據(jù)
B.可轉(zhuǎn)讓存單
C.可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股
D.承兌匯票
表A、B、C產(chǎn)生不同收益率的可能性
可能性
預期與情景
收益率
A
B
C
低于市場預期
5％
25％
50％
25％
正常市場條件
10％
50％
0
25％
高于市場預期
15％
25％
50％
50％
根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是（）。
ⅠA和B具有同樣的預期收益水平
ⅡA和B的預期收益率同為10％，C的預期收益率為11．25％
ⅢC的預期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇
ⅣA和B的組合是一種良好的風險轉(zhuǎn)移策略
A.Ⅰ，Ⅲ
B.Ⅱ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅳ
D.Ⅰ，Ⅱ
A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的
B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失
C.風險是無法避免的
D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會
A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定
B.采用高級法的銀行應(yīng)估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限
C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露
D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分
A.風險規(guī)避
B.風險對沖
C.風險補償
D.風險轉(zhuǎn)移
A.商業(yè)銀行的風險包括市場風險
B.風險管理策略有風險分散和風險對沖
C.商業(yè)銀行的風險包括信用風險
D.風險管理策略不包括風險轉(zhuǎn)移
A.95．757％
B.96．026％
C.98．562％
D.92．547％
A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽
B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測
C.所有員工都應(yīng)當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素
D.有效的聲譽風險管理是完善的公司治理架構(gòu)、扎實的常態(tài)化建設(shè)、靈活的風險處置應(yīng)對措施、高效的風險管理流程、專業(yè)的風險管理人員及系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。
A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入
B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款
C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降
D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資
A.建立完善的內(nèi)部控制體系
B.正確劃分銀行賬簿與交易賬簿
C.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略
D.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)
A.商業(yè)銀行
B.客戶
C.商業(yè)銀行和客戶
D.中國銀行業(yè)協(xié)會
A.無法出售的貸款
B.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)
C.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資
D.銀行的可出售的貸款組合
A.法律風險
B.操作風險
C.聲譽風險
D.戰(zhàn)略風險
（1）國債（2）同業(yè)借款（3）銀行自有房產(chǎn)（4）可出售的貸款組合
A.（2）（1）（3）（4）
B.（2）（1）（4）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（1）（2）（4）（3）
A.增加
B.降低
C.不變
D.負相關(guān)
A.提高損失吸收能力
B.提升監(jiān)管強度和有效性
C.推動處置機制建設(shè)
D.提高資本的利用率
A.風險管理
B.控制
C.治理過程
D.協(xié)調(diào)
A.管理層風險
B.生產(chǎn)風險
C.系統(tǒng)風險
D.個體風險
A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源
B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中
C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計
D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
A.監(jiān)事會
B.黨委
C.紀委
D.董事會
A.公允價值是指在計量日市場參與者之間的有序交易中，出售一項金融資產(chǎn)時所能收到或轉(zhuǎn)移一項金融負債時將會支付的價格
B.公允價值計量以市場交易價格為基礎(chǔ)
C.如不存在主市場或最有利市場中有序交易的報價，應(yīng)采用合理的估值技術(shù)
D.應(yīng)當由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負責
A.公眾存款人
B.監(jiān)管部門
C.外部中介機構(gòu)
D.股東
A.低
B.強
C.沒有影響
D.有影響，但不確定
A.違規(guī)風險包括法律風險
B.兩者產(chǎn)生的風險相同
C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別
D.兩者產(chǎn)生的原因相同
A.非利息收入比率＝非利息收入／資產(chǎn)總額
B.非利息收入比率＝非利息收入／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)
C.非利息收入比率＝(非利息收入-非利息支出)／資產(chǎn)總額
D.非利息收入比率＝(非利息收入-非利息支出)／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)
A.了解機構(gòu)
B.實施風險為本的現(xiàn)場檢查
C.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測
D.準備風險為本的現(xiàn)場檢查
E.風險評估
A.重大風險事項描述
B.分類風險狀況及變化原因分析
C.發(fā)展趨勢及風險因素分析
D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施
E.風險應(yīng)對策略及具體措施
A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險
B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險
C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險
D.商業(yè)銀行由于決策錯誤，屬于戰(zhàn)略風險
E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險
A.建立錯誤承受程序
B.設(shè)置災(zāi)難恢復以及應(yīng)急操作程序
C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄
D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵
E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標志
A.內(nèi)部欺詐事件
B.外部欺詐事件
C.信息科技系統(tǒng)事件
D.實物資產(chǎn)的損壞
E.執(zhí)行、交割和流程管理事件
A.關(guān)于描繪各風險因子間靜態(tài)關(guān)系的模型是否準確客觀
B.關(guān)于描繪各風險因子間動態(tài)關(guān)系的模型是否準確客觀
C.關(guān)于風險因子變化幅度的大小是否合適客觀
D.關(guān)于風險因子波動的大小是否合適客觀
E.關(guān)于描繪各風險因子間正向關(guān)系的模型是否準確客觀
A.指定危機管理負責人員，評估內(nèi)外溝通機制
B.確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段，保障危機時刻的信息傳遞
C.嚴格管制敏感信息，避免錯誤或無準備的評論傳播
D.熟悉危機處理的最佳媒介方式
E.在內(nèi)部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者
A.完善的公司治理架構(gòu)
B.扎實的常態(tài)化建設(shè)
C.靈活的風險處置應(yīng)對措施
D.高效的風險管理流程
E.專業(yè)的風險管理人員及系統(tǒng)
A.資產(chǎn)流動性
B.資本流動性
C.負債流動性
D.表外流動性
E.表內(nèi)流動性
A.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設(shè)置不同的登錄級別
B.為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡
C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)
D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵
E.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄
A.保持充足的資本水平
B.明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具
C.提升銀行自身資本管理和風險管理水平
D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風險
E.提高了銀行信息的透明度
A.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴重缺陷
B.電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性
C.缺乏社會責任感
D.內(nèi)控缺失導致違規(guī)案件層出不窮
E.缺乏經(jīng)營特色
A.凈資產(chǎn)收益率
B.行業(yè)盈虧系數(shù)
C.全員勞動生產(chǎn)率
D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率
E.資本積累率
A.風險偏好與利益相關(guān)人的期望
B.充分了解所有風險
C.銀行需考慮該行愿意承擔的風險
D.監(jiān)管要求
E.充分考慮壓力測試